П-ов Халкидики имеет 3 "пальца": Кассандра, Ситония и Афон, каждый из них тоже считается полуостровом. Мы говорим на Кассандре, на Ситонию, на Афон. Везде предлог на.
Что касается склонения, наверное, следует рассматривать отдельно варианты разговорного языка и литературного. В разговорном скорее всего склоняется. Но разговорный не означает неправильный, просто допускаются отклонения от нормы.
Можно посмотреть здесь.
http://slovarfilologa.ru/170/